Esignal Moving Average Efs

Moving Average Definition: 160 In der technischen Analyse wird ein gleitender Durchschnittsindikator verwendet, um den durchschnittlichen Wert einer Aktie, einer Warengruppe, eines Indexes oder eines Handels, der über einen bestimmten Zeitraum handelbar ist, zu zeigen. Mit dem Mittelwert eines gegebenen Symbols glättet er im Wesentlichen Marktschwankungen und kurzfristige Volatilität und gibt so Anhaltspunkte dafür, wie er über eine bestimmte Zeit handeln kann. 160Der gleitende Durchschnitt ist ein sehr nützliches und einfaches Werkzeug für den Handel und die Richtungserkennung zu verwenden. Die kurzfristigen gleitenden Mittelwerte reagieren typischerweise schneller auf Preisänderungen, während langfristige gleitende Mittelwerte langsamer reagieren. Das ist ein Grund, warum viele Händler den Wert der Verfolgung einer Vielzahl von gleitenden Durchschnitten erkennen. 160Einfache gleitende durchschnittliche Perioden sind wie folgt: 20, 50 und 200. 160Breaks in Schlüsselbewegungsdurchschnitten können verwendet werden, um temporäre und dauerhafte Änderungen in einem Trend zu identifizieren, wie unten gezeigt. Ein einfaches Beispiel für einen gleitenden Durchschnitt ist ein zehntägiger gleitender Durchschnitt, der durch Addition der Schlusskurse für die letzten zehn Perioden berechnet und die Summe um 10 geteilt wird. (Die meisten Individuen verwenden nur die nahen Daten in ihrer Berechnung Als offene, hohe, niedrige oder sogar Kombinationen dieser Variablen.) Verschieben der durchschnittlichen Verzögerung: Die gleitende durchschnittliche Linie wird als ein nachlaufender Indikator angesehen, da sie Marktaktionen beeinträchtigt. 160Wenn wir einen kürzeren Periodendurchschnitt wie einen 3- oder 5-tägigen Zeitraum verwenden, wird der Verzögerungsfaktor reduziert und eine potenzielle Trendveränderung könnte früher erkannt werden. Jedoch neigen die kürzeren Periodenbewegungsdurchschnitte auch dazu, Rauschen einzuführen, die häufig falsche Signale verursachen. Die häufigsten Bewegungsdurchschnitte sind wie folgt: Einfache, gewichtete und exponentielle Bewegungsdurchschnitte. Simple Moving Average (SMA) - Die SMA wird berechnet, indem die Summe der Zahlen geteilt wird, wie viele Zahlen vorhanden sind (der nahe Preis wird am häufigsten verwendet), die SMA repräsentiert Marktaktionen für einen bestimmten Zeitraum. 160Die SMA weist jedem Datenpunkt in der Periode gleiches Gewicht zu. Wenn neue Daten hinzugefügt werden, werden ältere Daten ignoriert. 160With diese Zahlen, wenn ausgeteilt, eine Linie verbindet die Mittelwerte effektiv glättet die jüngsten Marktvolatilität und schafft eine glatte Linie des Durchschnitts. Der Nachteil mit dem SMA ist, dass es dazu neigen, zu lagern. Exponential Moving Average (EMA) - Die EMA wird berechnet, indem aktuelle Werte stärker gewichtet werden als ältere Werte. Sie weist den jüngsten Daten eine größere Bedeutung zu und ist eine Form eines Weighted Moving Average (WMA), bei der das Gewicht exponentiell abnimmt. Der Unterschied zwischen einem SMA und EMA ist, dass die EMA ist konsequent näher an den tatsächlichen Preis. Es kann verwendet werden, um die Verzögerung in einfachen gleitenden Durchschnitten zu reduzieren. Weighted Moving Average (WMA) - Die WMA wird unter Verwendung neuer Daten berechnet, die relevanter sind als bisherige Daten. 160Dieser gleitende Durchschnitt weist den Werten oder Perioden unterschiedliche Gewichte zu, im Gegensatz zu der Zuweisung eines gleichen Gewichts, wie das SMA. Durch die Multiplikation der jüngsten Daten mit einer gegebenen Zahl, das Hinzufügen des Ergebnisses zu der Gesamtberechnung und das Multiplizieren der nächsten jüngsten Daten mit einer geringeren Zahl wird das Gewicht auf die letzten Perioden gegeben. 160Die WMA wird als Reaktion auf die jüngsten Marktaktivitäten als die SMA betrachtet. Wie man verwendet: 160Moving Durchschnitte, in seiner grundlegendsten Form, können Unterstützung oder Widerstand zur Verfügung stellen. Je länger ein gleitender Durchschnitt ist, desto stärker wird das Trendpotential. Doch wenn ein gleitender Durchschnitt, der für eine lange Zeitspanne gehalten hat, brechen, wird die Pause als signifikanter angesehen, und das Potenzial für eine Trendumkehr ist größer. Die SMA gilt allgemein als einer der besten und einfachsten gleitenden Durchschnitt, um in Bezug auf die Ergebnisse des Handels verwendet werden. 160Einige glauben, ein WMA macht den Indikator übermäßig empfindlich und negiert den ursprünglichen Zweck der gleitenden Durchschnitt, die zu glätten Markthandlung ist. Wenn der Markt einen größeren Schritt erlebt, sollte eine EMA oder WMA in Betracht gezogen werden. 160Die WMA oder EMA können mehr Trades in engen Bereichen zu generieren. Ein Crossover aus einem einzigen gleitenden Durchschnitt ist eine Technik für den Handel mit gleitenden Durchschnitten. Eine andere Technik ist die Überkreuzung unterschiedlicher Mittelwerte, um mögliche Frühstadien eines neuen Trends zu signalisieren. Multiple Moving Averages - Ein gleitender Durchschnitt allein verwendet werden kann nicht ein konsistentes oder sehr effektives Werkzeug für die Identifizierung von Unterstützung und Widerstand. 160Using Kombinationen von gleitenden Durchschnitten für Tracking-Unterstützung und Widerstand kann hilfreich sein. Beispielsweise zeigt ein Bruch des 50-Perioden-Gleitendurchschnitts, dass ein kleinerer Trend für mehr Pullback anfällig ist, solange der 200-Perioden-gleitende Durchschnitt als Unterstützungs - oder Widerstandsbereich gilt, kann jedoch der größere Trend zurückkehren. Die Standardlänge beträgt 10 (Handelstage) und der Offset ist 0. Diese Werte können durch Anklicken in die entsprechenden Felder geändert und die Werte geändert werden. Der Typ kann von Simple zu Exponential oder gewichtet geändert werden. Die Farbauswahl ermöglicht es dem Benutzer, die Farbe des Bandverstärkers zu ändern. Der Dickenwahlschalter ermöglicht es dem Benutzer, die Dicke des angezeigten Bandes zu ändern. Klicken Sie auf Speichern unter Standard, um die geänderten Einstellungen für zukünftige Diagramme zu speichern. Wenn diese Einstellung zu einem späteren Zeitpunkt in der Zukunft angeklickt wird, werden die Einstellungen, die Sie eingestellt haben, auf zukünftige Diagramme angewendet, wenn diese Studie hinzugefügt wird. Um zu den Werkseinstellungen zurückzukehren, klicken Sie auf Werkseinstellungen und dann auf Als Standard speichern. Sobald diese Studie in der Zukunft durchgeführt wird, werden die Factory-Einstellungen auf zukünftige Diagramme angewendet, wenn diese Studie hinzugefügt wird. Klicken Sie auf OK, um den gleitenden Durchschnitt auf das ausgewählte Diagramm anzuwenden, oder klicken Sie auf Abbrechen oder Entfernen, um die Studie zu verlassen, ohne sie anzuwenden. Klicken Sie auf Entfernen, um die Studie aus dem ausgewählten Diagramm zu entfernen. eSignal 12 - Diagrammstudien Dieser Artikel enthält eine Übersicht zur Verwendung von Diagrammstudien in Version 12. Klicken Sie hierfür auf die Grundlagen des Diagrammfensters. Diagrammstudien basieren auf der EFS-Skriptsprache. Klicken Sie hier für weitere Informationen über EFS. Insert S tudy Insert-Studie auf Sekundär-System mbol Bearbeiten von Studienbenachrichtigungen auf Studien Anwendung einer Studie auf eine Studie Entfernen Studie Studie einfügen Um eine Studie in ein Diagramm einzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Diagrammfenster und wählen Sie Studie einfügen: Hier haben Sie Zugriff auf Vier Registerkarten einschließlich Built-In-Studien, Add-on-Studien, Formeln und Meine Formeln. Wenn Sie die Advanced GET-Version der Software besitzen, haben Sie eine 5. Registerkarte mit der Bezeichnung Advanced GET. Klicken Sie hier für eine Liste der Add-On Studies, die auf Abonnement basieren. Eine Verknüpfung zum Hinzufügen einer Built-In-Studie ist, auf das Built-In Studies-Symbol am oberen Rand des Diagramms zu klicken. Nach dem Hinzufügen einer Studie erscheint sie entweder auf dem Preisschema oder im darunter liegenden Unterfenster: Einfügen einer Studie auf ein zweites Symbol (eSignal 11.5) Um eine Studie für ein sekundäres Symbol auf dem Diagramm einzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Diagramm und wählen Sie Einfügen aus Studie. Wählen Sie aus dem Insert-Arbeitsfenster die Studie aus, die Sie hinzufügen möchten, und wählen Sie dann das Symbol, das Sie der Studie hinzufügen möchten. Bearbeiten einer Studie Um eine Studie zu bearbeiten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Diagramm und wählen Sie Diagramm bearbeiten. Alternativ können Sie das Menü "Diagramm bearbeiten" durch Doppelklicken auf die Tabelle auf dem Diagramm öffnen. Markieren Sie im Menü "Diagramm bearbeiten" die Studie im linken Fenster, um Änderungen vorzunehmen. In der oberen linken Ecke befinden sich vier Symbole und in der oberen rechten Ecke befinden sich fünf Icons und zwei Registerkarten im rechten Bereich. Die ersten beiden Symbole (Aktualisierungspfeile) sind die Symbole "Verschieben" und "Verschieben", um die Reihenfolge zu bestimmen, in der die Studien erscheinen. Als Nächstes erscheint das Symbol "Unmerge". Gefolgt von dem Toggle-Symbol. Das Toggle Visibility-Symbol schaltet die Anzeige der Studie auf dem Diagramm ein oder aus. Als nächstes wird das Insert Study-Symbol (Pluszeichen) das Dialogfeld "Studie einfügen" angezeigt, so dass Sie eine Studie in der Anzeige im Diagramm auswählen können. Das letzte Symbol ist das Symbol Remove Item (X), das die ausgewählte Studie aus dem Diagramm entfernt. Die Registerkarte Eigenschaften im nächsten Abschnitt rechts ermöglicht es Ihnen, Parameter und den Stil der Studie zu bearbeiten. Die verfügbaren Optionen sind abhängig von den Parametern der jeweiligen Studie. Auf der Registerkarte Alarme können Sie eine Warnung für die Studie festlegen. Warnungen Sie können eine Built-In-Studie oder eine Advanced GET-Studie auf dem Chart hinzufügen, indem Sie mit der rechten Maustaste in das Diagrammfenster klicken und Diagramm bearbeiten wählen. Klicken Sie auf die Registerkarte Warnungen und markieren Sie die Studie, auf die Sie die Warnung setzen möchten. Die Komponenten des Alerts-Menüs variieren von Studie zu Studie als sie basierend auf was ist auf der Registerkarte Eigenschaften verfügbar. In diesem Beispiel wird der Relative Strength Index ausgewählt: Sie können die spezifischen Alert-Parameter auswählen, wie Sie benachrichtigt werden sollen (zB Pop-up, Sound, E-Mail) und eine cutomized Nachricht für den Alert erstellen Benachrichtigung. Studie entfernen Es gibt mehrere Methoden, eine Studie aus dem Diagramm zu entfernen. Die erste Methode ist, nach rechts oder links-klicken Sie auf die auf der Studie und drücken Sie dann die Entf-Taste auf Ihrer Tastatur. Zweitens können Sie mit der rechten Maustaste auf die Studie, die die Option Remove-Option im Menü aufrufen und wählen Sie es. Die dritte Methode besteht darin, sie aus dem Fenster "Diagramm bearbeiten" zu entfernen und auszuwählen und auf das Symbol "Entfernen" zu klicken. Entfernen Sie alle Studien aus dem Diagramm, indem Sie mit der rechten Maustaste in das Diagrammfenster klicken, und wählen Sie Alle Studien entfernen. Sie können zwei oder mehrere Studien zusammenführen, sowie Overlay-Studien über die Balken in der Tabelle, die gemeinsame Nutzung einer gemeinsamen Skala, um ordnungsgemäß anzuzeigen. Um dies zu tun, klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Studie, die Sie zusammenführen möchten. Nachdem Sie einen einzigen Klick auf die Studie sehen Sie kleine Quadrate hinzugefügt, um die Studie. Setzen Sie den Mauszeiger über einen dieser Quadrate, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie dann den Mauszeiger über eine andere Studie und lassen Sie dann die linke Maustaste los. Um die Studien aufzuheben, klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Diagramm und wählen Diagramm bearbeiten. Es öffnet das Fenster "Diagramm bearbeiten" und auf der linken Seite sehen Sie die Liste der Studien. Markieren Sie die Studie, die Sie ausblenden möchten, und klicken Sie auf das Symbol Unmerge-Element. Stapelstudien Wenn Sie dem Diagramm Indikatoren wie MACD und Stochastic hinzufügen, werden sie in einem separaten Fenster unterhalb des Diagramms angezeigt. Die Stack Studies-Funktion ermöglicht es Ihnen, die Studien einzeln in einem Registerkartenformat zu sehen, wie unten gezeigt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Diagramm, und wählen Sie Stapelstudien aus, um diese Funktion ein - oder auszuschalten. Maximieren Studie Eine Studie, die in einem separaten Fenster unterhalb der Preisleisten (RSI, Volumen, Preis Osc. Etc) angezeigt wird, kann maximiert werden. Einmal maximiert, wird die Studie im gesamten Diagramm mit den Preisleisten versteckt angezeigt. Doppelklicken Sie mit der linken Maustaste auf den Untersuchungsbereich (ansonsten als die Studie selbst), um die Studie zu maximieren oder wiederherzustellen. Die Studie kann auch maximiert werden, indem Sie im Diagrammfenster mit der rechten Maustaste klicken und Maximieren von Subchart auswählen. Die Preisliste und das Studienfenster können durch Anklicken mit der rechten Maustaste im Diagrammfenster auf die vorherige Anzeige zurückgesetzt werden. Rechtsklick-Menü Mit der rechten Maustaste auf die Zeile einer Studie wird dieses Menü angezeigt: Anwenden einer Studie auf eine Studie Diese Funktion ermöglicht Ihnen, eine Buillt-in-Studie auf eine bestehende integrierte Studie anzuwenden (gilt auch für Advanced GET) Studien - Anmeldung erforderlich). Wenn Sie beispielsweise die Relative Strength Index-Studie auf ein Diagramm angewendet haben, können Sie mit der rechten Maustaste auf die Studienzeile klicken und die Rate der Änderungsstudie darauf anwenden. Die resultierende kombinierte Studie wird in einem neuen Teilbild angezeigt: Ansicht: Hier können Sie auswählen, welche Komponenten einer Studie angezeigt werden sollen. Mit der GET Stochastics-Studie können Sie die K, D oder die falsche Leiste anzeigen oder ausblenden: Ausschneiden: Ermöglicht das Ausschneiden und Einfügen einer Studie von einem anderen Unterchart oder dem Preisschema auf derselben oder einer anderen Seite. Kopieren: Ermöglicht das Kopieren einer Studie von einem anderen Unterchart oder der Preisliste auf derselben oder einer anderen Seite. Im Datenfenster anzeigen: Schaltet die Anzeige des Studienwertes im Datenfenster ein und aus. Letzten Wert anzeigen Label: Schaltet die Anzeige des Studienwertes in der Skala ein und aus. Scale Left: Zeigt die Study-Werte auf der linken Seite des Arbeitsfensters an. Maßstab rechts: Zeigt die Studienwerte auf der linken Seite des Arbeitsfensters an. No Scale: Ist auswählbar, wenn Sie eine Studie angewendet haben, um eine Studie auf eine andere zu untersuchen oder zu überlagern, und die Skalierung schief wird, dann wird No Scale normalisiert. Vorlagen: Ermöglicht das Erstellen von Vorlagen für Studien, die Sie angepasst haben. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Studie und wählen Sie Vorlage speichern unter. Geben Sie den Namen an, den Sie verwenden möchten, und klicken Sie auf Speichern. Um die Vorlage anzuwenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Studienzeile und markieren Sie die gewünschte Vorlage. In diesem Beispiel verwenden wir den Average True Range (A TR) 8: Remove Name of Study: Ermöglicht es Ihnen, eine ausgewählte Studie zu entfernen. Anzeigen von Studien vor den Kerzen oder Balken Standardmäßig werden die Preisindikatoren wie die Moving Average-Anzeige hinter den Kerzen oder Balken im Diagramm angezeigt. Um die Preisindikatoren vor den Kerzen oder Balken anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Diagramm und klicken Sie auf Diagramm bearbeiten. Das Fenster "Diagramm bearbeiten" auf der linken Seite zeigt das Symbol und das Intervall über dem Preisindikator (Moving Average) an (siehe Abbildung unten). Um die Anzeige vor der Kerze anzuzeigen, wählen Sie die Anzeigenanzeige aus, indem Sie oben auf den Pfeil nach oben klicken, bis die Preisanzeige über dem Symbol und dem Intervall angezeigt wird. In unserem Beispiel zeigt der Moving Average vor den Kerzen. eSignal BackTesting Weve erhielt eine Menge von Briefen von eSignal-Nutzern, die nach zusätzlichen Informationen über BackTesting, zum Bau von Handelssystemen und zur Programmierung selbst fragen. Um all diese Fragen sofort beantworten zu können, haben wir beschlossen, mehr als nur einige EFS-Beispiele zu veröffentlichen. Wir beschlossen, eine Reihe von Artikeln über eSignal BackTesting, über den Aufbau und die korrekte Umsetzung von Handelssystemen in EFS zu schreiben und den eSignal Strategy Analyzer Report am besten zu interpretieren. Waren nicht genau Schriftsteller von Handelsbüchern - wir wollen einfach nur teilen, was Erfahrung wir haben. Wenn Sie also Fragen oder Anregungen haben, wenden Sie sich bitte an das eSignal Central Forum oder an unser Gespräch ohne zu zögern. Offene Diskussion ist willkommen - willkommen in der Welt von BackTesting von eSignal - die weltweit vielversprechendste Handelsplattform Zu Beginn, Heres eine Liste der Themen auch versuchen, umfassen. In unserem Bestreben, jeden Aspekt des eSignal BackTestings sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Benutzer zu decken, könnten wir, wenn auch nur menschlich, einige Punkte verpassen - aber hoffentlich eine Diskussion, die alle willigen Kunden gemeinsam schließen konnten. Also, die Inhalte: eSignals Advanced Charts und EFS sind Funktionen, die den Kunden vor kurzem angeboten, die Funktionen, die eSignal auf die neue Qualität der Qualität und machte es ohne Zweifel die vielversprechendste Handelsplattform rund. Jetzt verfügt eSignal über alle Voraussetzungen - beste Datenqualität, modernste Technologien und umfassenden Kundensupport. Also, was macht das eSignal Formula Script ermöglichen uns zu tun Wenn Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Trading-Signale entwickeln oder schreiben Sie Ihre eigenen Analyse-Techniken youll werden mit dem EFS. Zum Vergleich können wir es parallel zur TradeStation EasyLanguage finden. Innerhalb einer EFS-Datei youll finden Sie den Code, der die Indikator, nach dem gleichen Prinzip wie in EasyLanguage: die Formel in EFS programmiert berechnet wird für jeden Balken berechnet, und die Werte an Return zurückgegeben werden auf dem Diagramm angezeigt. Aber die Struktur der EFS-Sprache unterscheidet sich von EasyLanguage. Wenn Sie Erfahrung in der Programmierung haben, kann ich zum Beispiel sagen, dass EFS und EasyLanguage so verschieden sind wie Delphi und Visual C. Delphi ist einfacher und benutzerfreundlicher. Ein einfaches Programm in Delphi kann geschrieben werden, indem man ein paar schöne Schaltflächen anklickt, aber Delphi fehlt die Kraft, Geschwindigkeit und Logik von C oder für diese Angelegenheit EFS. Außerdem ist EFS wirklich neu und es gibt nicht genug Informationen und fertige Beispiele, um das Leben für neue Benutzer leichter zu machen. Nach einer Weile wird EFS nicht weniger bequem als EasyLanguage, zur gleichen Zeit bietet viel mehr Funktionen und Flexibilität. Ich habe zu beachten, dass jetzt die EFS-Funktionen Kultur ist nicht tief entwickelt. In der Regel Blick in eine EFS-Datei youll sehen Sie den vollständigen Code für den Indikator. Aber wie die Zeit vergeht, wird der Ansatz zur EFS-Programmierung sicherlich strukturierter. Für einen genaueren Blick auf die EFS-Syntax verwenden Sie diesen Link. Wurden nicht tief in diesen Details jetzt, da unser Hauptziel ist das Erlernen der Funktionen von BackTesting und lernen, Programm-Trading-Systeme in EFS selbst zu programmieren. Die Verwendung von BackTesting in eSignal ist wirklich einfach, obwohl einige Anwendungen möglicherweise nicht logisch aussehen. Hier überprüfen Sie einen rein technischen Aspekt der Verwendung von BackTesting und ziehen Sie dann zu Beispielen für das Trading System Building als solche. Also, zuerst müssen Sie herunterladen und installieren eSignal Version 7.1 oder höher. Die Installationsdateien finden Sie unter esignaldownloaddefault. asp. Wenn Ihre Installation erfolgreich war, können Sie starten eSignal und plotten ein Advanced Chart (Datei New Advanced Chart). Dies ist, was ich erhielt, wenn Plotten täglich IBM Daten: Jetzt waren in der Lage, verschiedene EFS-Studien zu diesem Diagramm gelten. Um es zu tun, müssen Sie die EFS-Studie, die Sie beabsichtigen, im selben Verzeichnis wie eSignal zu verwenden, in dem Formelnordner. Also habe ich mit einem einfachen Texteditor eine Datei im Ordner "Formulas" mit dem Namen myfirststudy. efs erstellt und einen unkomplizierten Code enthalten: Jetzt steht unsere erste EFS-Studie für das Diagramm zur Verfügung. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Diagramm, wählen Sie Formeln hinzufügen und finden Sie myfirststudy. efs. Sein getan - auf dem Diagramm können wir eine Linie sehen, die auf den Stäbchen nahe Preis gebaut wird. Ich denke, bis hier niemand hat Fragen so weit - und um mehr Features von Advanced Chart sehen, folgen Sie dem Link zum eSignal Website. Um die BackTesting-Funktion zu verwenden, müssen Sie die gleichen Schritte befolgen, anstatt Formeln hinzufügen müssen Sie Back-Test auswählen. Es erscheint ein Fenster, das so aussieht: In diesem Fenster waren die meisten am Formelfeld interessiert. Hier müssen Sie Ihre EFS-Studie mit Trading-Signale vorprogrammiert wählen. Gut besprechen Programmierung es später - hier muss ich betonen, dass vor allem, BackTesting Studien, wie die üblichen Studien, müssen in den Formeln Ordner gehalten werden. Aber da BackTesting-Studien, indem sie Trading-Signale enthalten (d. H. Funktionen, die Ihr System, wo zu kaufen und zu verkaufen), Id empfehlen Sie, um BackTesting Studien in einem separaten Ordner zu vermeiden, Ich speichere sie in einem Unterordner Formeln Backtesting. Okay, nach Auswahl der richtigen Studie im Feld Formel, klicken Sie auf Test und. später. Zuerst schreiben wir unser erstes Handelssystem in EFS. Was ist ein Handelssystem und was ist es für ein Handelssystem ist eine Reihe von definitiven Regeln für den Verkauf und Kauf des Händlers strikt folgt. Man kann nur eines sicher sein - ein Händler, der mit Diskretion handelt, ist kein echter. Durch die Entwicklung und Prüfung Ihres eigenen Systems youll besser vorbereitet, um die unvermeidlichen Zeiten der Verluste Gesicht. Ein System-Ansatz für den Handel ist ein untrennbarer Bestandteil des Handels als Beruf. Natürlich hat jeder professionelle Trader einen persönlichen Trading-Ansatz, persönliche Präferenzen und eine eigene Sicht auf riskprofit. Einige bevorzugen Daytrading mit klassischen Trend folgenden Ansätzen, einige wie Intraday-Handel mit zahlreichen kurzen Trades. Für einige ist ein Verlust von 15 aus Anfangskapital kein Problem überhaupt, für einige dieser Art von Luxus ist aus allen Fragen. Alles, was wir tun können, ist eine minimale Menge von Regeln, um Ihr Handelssystem auf Basis. Dann ist es an Ihnen, zu entscheiden, was genau möchten Sie in Ihrem persönlichen Trading-Plan Figur. Die Hauptaufgabe dieses Artikels ist es, Benutzer mit der technischen Seite von BackTesting vertraut zu machen, aber es schien uns, dass nicht einschließlich real-life-Ansätze es einfach nicht tun, einen kompletten Weg. Wir sind nicht in der Lage, Ihnen einen bestimmten Ratschlag zu geben: Dieses System ist gut, das ist schlecht. Nur Sie wissen, was zu tun ist, damit Sie sich zufrieden mit Ihnen Handel und erhalten gute Ergebnisse. So versuchen Sie die Beantwortung der folgenden Fragen: Ich bevorzuge es, jede Bewegung des Marktes folgen oder lange Zeiträume zu handeln Welchen Teil meines Kapitals kann ich leisten, zu verlieren, wenn der Markt gegen mich Wie viel Zeit kann ich dem Handel widmen Die Meinung, die Sie bilden Hilft Ihnen bei der Auswahl der Trading-Ansatz zu verwenden. Dann sollten Sie flüssige, handelbare Märkte auswählen, die Werkzeuge definieren, die Sie für die technische Analyse verwenden, Regeln für den Marktzugang und - ausstieg festlegen, Stop-Loss - und Gewinnziele definieren und einstellen. Leider ist das Format dieses Artikels nicht erlaubt uns, alle diese Themen im Detail zu decken, aber auch gerne über alle Themen, die Sie aufrufen zu diskutieren. Bisher gehen wir davon aus, dass Sie Ihre Wahl getroffen haben, was und wie Sie handeln können und nun können wir mit dem Problem der technischen Umsetzung Ihrer Handelsmethode in EFS fortfahren. Die Zeit ist gekommen, um unser erstes EFS-Handelssystem zu schreiben. Es gibt nicht ein besser geeignetes Beispiel dann eine gleitende durchschnittliche Übergangsstrategie. Dies ist die fast die einfachste Strategie, die ein Trader sich vorstellen kann. Es basiert auf dem gleitenden Durchschnittskonzept. Ein Moving Average ist ein Indikator, der den durchschnittlichen Wert eines Sicherheitspreises über einen Zeitraum darstellt. Bei der Berechnung eines gleitenden Mittelwerts wird eine mathematische Analyse des Sicherheits-Mittelwertes über eine vorgegebene Zeitdauer vorgenommen. Da sich die Preise der Sicherheiten ändern, bewegt sich der Durchschnittspreis nach oben oder unten. Wir geben eine Long-Position ein, wenn der gleitende Durchschnitt den Kurs nach unten und einen Short überschreitet, wenn der gleitende Durchschnitt den Kurs nach oben überquert. So erstellen wir eine Datei in den Formeln BackTesting, nennen es myfirststrategy. efs und fügen Sie es den folgenden Code: Nun geben Sie das Programm, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Advanced Chart, wählen Sie BackTest und wählen Sie die myfirststrategy. efs, die wir erstellt haben. Die Struktur eines einfachen Handelssystems Bevor wir die Bedeutung von EFS-Funktionen und konstanten Werten erörtern, müssen wir die Struktur des Handelssystems verstehen. Wie bereits erwähnt, ist ein Handelssystem eine Reihe von Regeln, um Short - und Long-Positionen einzugeben. Mit anderen Worten, alle BackTesting kann als 4-Befehle beschrieben werden: Geben Sie Long Exit Long eingeben Short Exit Short So besteht die gesamte tradinf-Strategie aus einer Reihe von Einträgen und Exits. Jeder Ein - und Ausstieg erfolgt, wenn eine festgelegte Bedingung erfüllt ist, eine Bedingung, die als Trading-Signal bezeichnet wird. In unserem Beispiel haben wir zwei Handelssignale. Man wird gezielt, wenn der Preis durch den gleitenden Durchschnitt nach unten, ein anderer nach oben gekreuzt wird. Im ersten Fall geben wir eine Short-Position ein, im zweiten eine Long. Wie Sie sehen, enthält unser System keine Exits, ein solches System wird reversiv genannt (d. h. das Signal zum Verlassen einer Long-Position ist das Signal, um eine Short-Position einzugeben). In Worten beschreibt dies, wie unser Trading-System aussieht: Wenn Moving Average über den Preis geht, beenden Short und Entry Long, wenn Moving Average die Preise unterschreitet, dann Exit Long und Exit Long Jetzt können wir den Quellcode unseres Handelssystems Schritt für Schritt revivieren Verwenden Sie es, um andere Systeme zu bauen. In der ersten Zeile fragen wir die Variable für den Wert des einfachen 40 Tage gleitenden Durchschnitts ab. Sie bestimmt, ob eine Formel im gleichen Bereich wie die Preisdaten oder in einem unabhängigen Bereich gezeichnet werden soll. Das erste Handelssignal, oredring, um eine Long-Position einzugeben, wenn das Schließen der heutigen Bar höher ist als der 40-Tage-Gleitende Durchschnitt. Das zweite Signal, oredring, um eine kurze Position einzugeben, wenn das Ende der heutigen Balken niedriger ist als der 40-Tage gleitende Durchschnitt. Mark Bars Rote Farbe, wenn waren in einer Short-Position und Green, wenn in einem Long. Hope Verständnis dieser Code war kein Problem für Sie. Praktisch werden alle Handelssysteme so gebaut. Wählen Sie zuerst ein Kennzeichen, auf dem Sie ein System gründen möchten, und definieren Sie dann die Bedingungen für die Signale und entscheiden Sie, welche Position eingegeben werden soll, wenn eine solche Bedingung erfüllt ist. Für ein Beispiel ist heres eine Strategie, die auf dem RSI-Indikator basiert, der einen Long bei RSI über 70 und einen Short bei RSI unter 30 eingibt. Lets sehen alle Funktionen und konstanten Werte von EFS präsentiert. Fülltyp Konstanten Strategie. CLOSE - verwendet den Schlusskurs als Füllpreis. Strategy. LIMIT - nutzt den StopOrLimit-Preis als Füllpreis. Strategy. MARKET - verwendet den offenen Preis als Füllpreis. Strategy. STOP - verwendet den StopOrLimit-Preis als Füllpreis. Füllstabkonstanten Strategy. THISBAR - verwenden Sie die OHLC-Werte des aktuellen Balkens, um den Füllpreis in Verbindung mit dem Fill Type zu ermitteln. Strategy. NEXTBAR - Verwenden Sie die OHLC-Werte der nächsten Leiste, um den Füllpreis in Verbindung mit dem Fill Type zu ermitteln. LotSize-Konstanten Strategy. DEFAULT - verwendet die Standard-LotSize als Anzahl der Freigaben. Strategy. ALL - in der Regel mit Strategy. doSell oder Strategy. doCover verwendet. Gibt an, dass alle gehaltenen Aktien verkauft werden. Strategie-Funktionen Strategy. doLong (Beschreibung, Fill-Typ, Füllstange, LotSize, StopOrLimit) Gibt true zurück, wenn false, wenn nicht gefüllt. Strategy. doSell (Beschreibung, Fill-Typ, Fill-Leiste, LotSize, StopOrLimit) Gibt true zurück, wenn false, wenn nicht gefüllt. Strategy. doCover (Beschreibung, Fill-Typ, Füllstange, LotSize, StopOrLimit) Gibt true zurück, wenn false, wenn nicht gefüllt. Strategy. doShort (Beschreibung, Fill-Typ, Füllstab, LotSize, StopOrLimit) Gibt true zurück, wenn false, wenn nicht gefüllt. Strategy. isInTrade () Gibt true zurück, wenn es sich um einen Handel handelt (lang oder kurz). Sonst false. Strategy. isLong () Gibt true zurück, wenn der Wert lang ist. Sonst false. Strategy. isShort () Gibt true zurück, wenn der Wert lang ist. Andernfalls false. Strategy. setStop (dStop) Setzt einen Stoppauftrag. Dadurch wird die aktive Position geschlossen, wenn der Stopauftragspreis erreicht oder überschritten wird. Strategy. clearStop () Löschen Sie die aktuelle Stop-Reihenfolge. Strategy. getPositionSize () Gibt die Anzahl der derzeit gehaltenen Aktien zurück. Diese Zahl ist negativ wenn kurz, positiv wenn lang. ZB: -100 ist 100 Aktien. 100 ist lang 100 Aktien. Strategy. getDefaultLotSize () Gibt die vom Benutzer festgelegte Standard-Losgröße zurück, bevor der Backtest gestartet wird. In den nächsten Kapiteln finden Sie weitere Beispiele für Handelssysteme, die mit den oben aufgeführten Funktionen erstellt wurden. Wenn Sie alrady irgendwelche Fragen haben, seien Sie froh, auf sie zu antworten. Wenn Ihr Code funktioniert in Ordnung, seine große. Aber was, wenn nicht Sie sollten überprüfen, ob Ihre Systeme arbeitet, wie Sie es erwarten zu arbeiten. Debugging ist der Prozess der Suche und Korrigieren von Fehlern, und Fehler machen, wenn youre Lernen ist üblich. Sie können einen Fehler mit der Java-Sprache machen, können Sie einen Tippfehler Code eingeben - zum Glück sind solche Situationen nicht hoffnungslos. Die meisten Fehler werden vom Compiler abgefangen werden, zeigt hier und wie waren Sie falsch. Um die Compiler-Nachrichten zu lesen, verwenden Sie das Formelausgabefenster, das Informationen über alle Fehler anzeigt, die Sie vorgenommen haben. Analyse eines Handelssystems mit dem eSignal Strategy Analyzer Mit dem eSignal Strategy Analyzer haben Sie die einzigartige Möglichkeit, die Vor - und Nachteile Ihrer Strategie zu sehen, die Art, wie Sie kaufen und verkaufen, die Handelsrobustheit zu verbessern und Vertrauen in Ihren Handel zu gewinnen Performance. Der neue eSignal Strategy Analyzer enthält 6 Abschnitte, die durch Klicken auf Registerkarten im oberen Teil des Berichtsfensters zugänglich sind. Die Trading-Systemleistung wird anhand verschiedener Ansätze analysiert, von denen jeder auf seiner Registerkarte zugänglich ist. Insgesamt bietet der Bericht mehr als 250 Werte für die Performance-Performance-Analyse, mit mehreren Modi der Grafik-Präsentation enthalten. Im Einstellungsdialog kann der Benutzer persönliche Einstellungen für die Anzeige der Werte des Berichts und die Analyse der Strategie erstellen. Die Gesamtleistung wird am einfachsten auf der Registerkarte "Strategieanalyse" ausgewertet. Die zugleich kaum eine einzige Messung des Strategiewerts ist. Um ein vollständiges Bild der Strategie-Performance zu erhalten, achten Sie darauf, die Strategie-Analyse zusammen mit anderen Abschnitten zu analysieren. Die beiden folgenden Abschnitte - die Trades und Trades Analysis zeigen Informationen über Trades. Die Registerkarte Handel steht für jeden Handel als mehrspaltiges Blatt. Die Registerkarte Handelsanalyse konzentriert sich auf separate Trades, um die Gesamtstrategie-Performance abzuschätzen. Die Registerkarte Zeit fokussiert sich vollständig auf die in Bezug auf die Zeit bezogenen Ergebnisse. Die Registerkarten Periodische Analysen dienen der Erweiterung der Analysen auf den Registerkarten Strategy and Trade Analysis. Die Strategieperformance wird über Zeiträume jährlich, monatlich oder täglich ausgewertet, um die Konsistenz zu bewerten. Ein benutzerfreundliches Toolkit für die grafische Darstellung und Handhabung ist in Form des Graphs-Moduls enthalten. Die Graphs verleihen der Analyse und Auswertung des eSignal Strategy Analyzer leistungsfähige visuelle Darstellungsmöglichkeiten. ESignal Strategy Analyzer ist mit einer leistungsstärksten Hilfe ausgestattet. Um Hilfeinformationen zu sehen, egal welchen Wert Sie interessiert sind, zeigen Sie einfach mit der Maus und klicken Sie mit der linken Maustaste, wenn ein Fragezeichen erscheint. Verwenden Sie diese Funktionen, wenn Sie einen Bericht lesen, um Ihre Zeit zu sparen, und lernen Sie Berichte selbst zu verstehen, ohne die Hilfe-Sektion zu konsultieren. Es gibt keine allgemeine Möglichkeit, eSignal Strategy Analyzer Reports zu lesen und zu interpretieren. Der Systemansatz des Handels ist ein untrennbarer Bestandteil des Handels als Beruf. Natürlich hat jeder professionelle Trader einen persönlichen Trading-Ansatz, persönliche Präferenzen und Blick auf riskprofit. Einige bevorzugen Daytrading mit klassischen Trend folgenden Ansätzen, einige wie Intraday-Handel mit zahlreichen kurzen Trades. Für einige ist ein Verlust von 15 aus Anfangskapital kein Problem überhaupt, für einige dieser Art von Luxus ist aus allen Fragen. Und sicherlich gibt es nicht einen einzigen statistischen Wert, der sagt, wenn ein Handelssystem gut oder schlecht ist. Das hängt weitgehend von persönlichen Präferenzen ab, aber es ist möglich, auf eine Reihe wichtiger Fragen hinzuweisen, die bei der Analyse des eSignal Strategy Analyzer Reportes wert sind. Mit anderen Worten, egal, was Ihr Trading-Ansatz ist, gibt es definitive Grenzen für die Werte zu liegen. Der häufigste Fehler der Strategieanalyse ist, dass die relativen Werte, wie die Max Strategy Drawdown () oder die Return on Account, ignoriert werden. In der Regel die erste, die ein Anfänger Aufmerksamkeit fängt ist Total Net Profit. Natürlich, da seine insgesamt Dollar-Gewinn oder Verlust durch die Handelsstrategie in der Testperiode erreicht. Aber Total Net Profit ist nicht so ein wichtiger Wert, da er nur den absoluten Gewinn oder Verlust Wert zeigt. Sie haben möglicherweise einen großen Nettogewinn. Aber alle das gleiche leiden inakzeptabel Verluste während des Handels. Also die primären Werte sind Gross Loss und Max Strategy Drawdown. Gross Verlust einer Strategie ist am wichtigsten, aber oft übersehen. Es ist zu beachten, dass der Reingewinn nicht nur dann steigt, wenn der Rohertrag verbessert wird, sondern auch, wenn der Bruttoverlust gesenkt wird. Analysieren und arbeiten über den Verlust von Trades ist ein äußerst wichtiger Teil der Trading-Strategie-Analyse. Was die Max-Strategie Drawdown und Max Strategy Drawdown () Werte, zeigen sie die größte Equity Dip, die während der Testperiode stattgefunden hat. Das größte Eigenkapitaldip ist der größte Unterschied zwischen einem Aktien - und einem nachfolgenden Eigenkapital. Der Max-Strategie-Drawdown-Wert bildet die erforderliche Kontogröße. D. h. den Geldbetrag, den Sie auf dem Konto haben müssen, um mit dem Handel der Strategie zu beginnen. Erst nach der Analyse von Max Strategy Drawdown und der Ermittlung des Account Size Required können wir eine adäquate Bewertung des Gesamtnettogewinns vornehmen. Dies geschieht durch den Return on Account-Wert - die Geldsumme, die Sie im Vergleich zu der Geldmenge, die erforderlich ist, um die Strategie zu handeln, unter Berücksichtigung der Margin - und Margin - Dieser Wert wird berechnet, indem der Gesamtnettogewinn durch die erforderliche Kontogröße dividiert wird. Man kann viel mehr Hinweise auf wichtige Valuse des eSignal Strategy Analyzers geben. Zum Beispiel muss die Summe der Trades über 30 sein, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse statistisch gültig sind. Selbst wenn Sie Ihre Strategie auf 25 Jahre Geschichte Daten getestet haben, wenn Ihr System nicht mindestens 30 Trades, Ergebnisse werden nicht überzeugen. Größter Gewinnen-Handel ist nicht der demonstrativste Wert. Aber es ist klug, einen Blick darauf zu nehmen, wie sich die Größe des größten Gewinnenden Handels auf den Avg Trade (Gewinnverlust) bezieht. - d. h. ob der größte Handel ein Outlier-Handel ist. Outlier Trades sind diejenigen, die den durchschnittlichen Handel um einen signifikanten Wert (plus oder minus drei (3) Standardabweichungen) übersteigen. In Anbetracht dessen all seine klüger, um die Aufmerksamkeit auf die Select Net Profit. Als der übliche Nettogewinn. Da Select Net Profit ist der modifizierte Net Profit (mit allen Außenhandel, sowohl positive als auch negative, entfernt). Der Endwert gibt somit den Reingewinn für Standardgeschäfte an. Max Consec. Verlierer können sich auch als eine wichtige Valuse - als Maß für psychische Belastung youll haben, um durch den Handel mit diesem System gehen. Wenn Sie die maximal möglichen Werte kennen, können Sie Panik vermeiden, wenn aufeinanderfolgende Verluste wirklich auftreten. Ratio Avg Win Avg Verlust - dieser Wert muss über 1 liegen (break-even). Sicherlich alles über 5 ist große Ergebnisse, aber auch mit einem Wert von etwa 2 Gewinne kann gut sein, wenn andere Werte innerhalb guter Grenzen sind. Weve aufgeführt nur die wichtigsten Werte würdig Aufmerksamkeit. Wirklich, ist nicht ein einzelner Wert nutzlos - jeder dient einem Zweck und informiert den Benutzer der Handelssystemleistung. Für nähere Informationen über jeden Wert verwenden Sie das Hinweissystem. EFS-Backtesting-Proben MULTICHARTS, LLC 19992017 Alle Marken und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.